①从原油期权市场多空力量来看,分布呈现明显分化,其中多档位虚值认沽期权仍存在较大持仓,反映市场存在明显的下方对冲需求。 ②黄金期权市场尚未转入恐慌式定价,逐步转向“高位风险溢价”常态化。 ③期权市场交易情绪火爆的根本原因还是隐含波动率在持续走高,对冲风险需求爆发。
①阿里巴巴达摩院发布“敏迭”求解器GPU版本,利用GPU并行加速特性,突破“长尾效应”难题; ②针对约2000个通用算例测试,敏迭求解器能稳定求解99%以上的问题类型至高精度,支持亿级变量线性规划问题。