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合规风控是“生命线”,超九成券商专门设立合规部门,中证协披露6家试点券商风险管理实践
2021年,行业内50%的券商表示已在业务开展过程中考虑ESG风险因素,19.2%的券商制定了ESG风险相关管理制度或体系。

财联社9月28日讯(记者 林坚)合规风控是券商展业的底线,守住底线才能走得更远。中证协最新披露的数据显示,截至2021年,已有95.5%的券商设立了专门的合规部门,17584人在券商担任专职或兼职合规管理人员,而93.8%的券商在业务部门、分支机构配置了相应风控人员,并触及子公司。显而易见的是,券商在合规风控管理方面持续加码。

根据中证协近期出版发行的《中国证券业发展报告(2022)》,财联社记者注意到,在该报告内,券商在2021年合规管理以及风险管理方面的情况得以全面释出,多层次变化成为2021年合规风控管理的重要特点。

近八成券商合规性专项考核占比在15%-20%

聚焦合规管理,整体上看,除了超九成券商专设合规部门,将合规部门与风险管理部门合并设立的券商占比为4.50%。其中,设立专门合规部门的券商占比较2020年上升了1.86%。在一众券商中,35.14%的券商选择合规部门与法律部门分开设立,64.86%的券商将法律部门与合规部门合并设立,法律部门与合规部门关联性更强。

子公司层面,券商在2021年加强了对子公司的合规管理,将子公司合规管理工作纳入统一合规管理体系,要求子公司应当每年向公司合规总监及合规管理总部提交合规报告、反洗钱年度工作报告等,及时报告重大合规风险事项;子公司发生重大合规风险事项的,公司按照有关制度对其主要负责人进行合规问责。多数券商将子公司合规考核结果纳入综合绩效考评。

在人员配置方面,在17584人中,券商专职合规管理人员(含总部合规部门、业务部门、分支机构和子公司)总人数为13373人,比上一年增加了411人。兼职合规管理人员(含业务部门、分支机构、子公司)总人数为4211人。

值得一提的是,在2021年,券商已普遍落实了合规总监对高级管理人员及下属单位合规性考核占绩效考核结果的比例不低于15%的指标要求。

报告显示,5.41%的券商的合规性专项考核占绩效考核比例达20%-30%;79.28%的券商合规性专项考核占比15%-20%,仅有2.70%的券商的合规性专项考核占绩效考核比例不足15%。2021年,除了明确合规考核权重及合规考核覆盖面以外,93.69%的券商将重大合规风险作为了一票否决事项。

基于部门组织架构以及人员队伍的建设完善,截至2021年底,券商已普遍建立了合规问责处理机制,在公司内部制度中明确合规问责的情形、程序和具体措施,注重合规考核与问责结果的执行力,将合规考核、合规问责结果与部门和人员的薪酬体系挂钩,增加合规考核制度的有效性。

文化建设贯彻合规体系建设,投行成为管理的重点区域

聚焦合规管理在业务层面的全面渗透,券商在2021年在信息隔离方面取得积极进展。券商普遍实行了跨墙管理、观察名单和限制名单管理等隔离措施,并对人员、账户、系统等基础性方面进行了隔离。

中证协报告显示,券商普遍对投资银行、证券自营、客户资产管理、融资融券等业务之间的敏感信息的不当流动进行了管控,有效防范利益冲突和内幕交易,将隔离墙系统与投资银行、自营、客户资产管理等业务系统管理对接,提高隔离墙系统运作的准确性,通过母公司与子公司的协同管理,将防范利益冲突覆盖到境外子公司。

其中,因投行业务是合规失守的“重灾区”,券商逐渐加大对投行业务合规的管理。中证协在报告中写道,2021年,券商从多个方面强化投行业务的内控管理,包括加强投行从业人员的合规培训,督促保荐业务从业者提升职业素养,树立主动合规的意识。

报告还显示,券商从立项起即按照内部规章制度把控项目质量,注重长期利益和企业品牌名誉。完善“三道防线”的基本架构,构建分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的投行类业务内部控制体系。完善内部问责机制及制度建设,按照穿透式监管、全链条问责的要求进行追责,持续完善个人责任追究机制。进一步统一投行业务执业标准和要求,加强质量控制部门对业务部门的前置风险管控力度,提升质量控制部门独立履职的能力。

财联社记者注意到,合规文化建设贯彻了券商合规管理组织体系的完善进程。中证协称,2021年,券商及时有效宣导监管要求、合规文化,持续跟踪分析合规政策动态、行业监管动向和业务环境变化,研究和制定具体的合规管理制度、规则,增强一线合规管理人员对监管政策的了解和把握,提升合规管理能力。

在制度建设方面,券商明确合规管理要求,将合规理念融入到业务管理制度,明确合规性要求及禁止性的业务行为;

在合规宣导方面,强化合规培训,加强对员工执业行为的监管力度,发挥警示教育作用;

在合规考核方面,优化考核问责机制,强化激励与惩戒,对发生违法违规行为的从业人员严肃问责。

合规与廉洁从业紧密不可分。记者注意到,在报告内,中证协指出,2021年,券商构建廉洁从业风险防控全覆盖机制,在公司业务制度修订过程中增加廉洁从业相关规定,在投行、融资融券、经纪业务等相关业务合同中增设廉洁风险警示条款,明确投资者应承担的廉洁义务,防止利益输送或违反公平公正原则的行为。数据显示,104家券商将廉洁从业检查纳入日常合规检查工作中。

另外值得一提的是,2021年,券商还按照反洗钱的法律法规要求,认真开展了反洗钱制度建设、洗钱风险评估、客户身份识别、反洗钱培训宣传、大额和可疑交易报告等反洗钱工作。报告显示,券商反洗钱职能部门从事反洗钱合规工作的人员平均为10人,其中,专职从事反洗钱工作的人员平均为6人,兼职从事反洗钱工作的人员平均为5人。分支机构或业务部门反洗钱岗位人数平均为151人。

风险管理制度与机制建设多点突破,数字化程度提升

聚焦风控管理的变化,财联社记者从报告看到,截至2021年末,93.8%的券商在业务部门、分支机构配置了相应风控人员,具体负责其权限范围内的风险管理工作,履行一线风险管理职责。而券商风险管理相关部门具备3年以上的证券、金融、会计、信息技术等有关领域工作经历的风险管理人员占公司总部员工平均比例为2.4%。

此外,83.1%设有子公司的券商在母公司风险管理部门中设置了专职的子公司风险管理岗位或团队,负责子公司风险管理工作。

根据中证协所写报告,得益于文化建设的赋能,2021年,券商在风险管理制度与机制建设方面有所突破:

制度建设方面,券商均已不同程度地建立了多层级的风险管理制度体系,加强投资银行业务风险管理、信用风险管理、声誉风险管理、操作风险管理等方面制度建设和流程管控。

风险限额方面,券商均已建立了适合自身业务管理需要的风险偏好,在风险偏好框架下设立了风险容忍度及风险限额体系,并建立了逐级分解机制;同时,券商建立了超限预警机制,并明确了异常情况的报告路径和处理办法。

风险计量方面,券商选择风险价值、预期信用损失、现金流缺口等方法或模型来计量和评估市场风险、信用风险、流动性风险等主要风险,并采用敏感性分析和压力测试等手段评估极端风险。

风险应对方面,券商根据风险评估和预警结果,选择与公司风险偏好相适应的风险回避、降低、转移和承受等应对策略,建立合理、有效的资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等应对机制。

风险报告方面,主要包括日报、月报、季报、半年报、年报等定期报告,以及各类不定期专项报告。

风险调整绩效考核方面,截至2021年末,33.3%的券商已开展风险调整绩效指标(如EVA、RAROC)的计量,26.3%的券商已应用于绩效考核、资本配置、风险定价等场景。

此外,2021年,行业内50%的券商表示已在业务开展过程中考虑ESG风险因素,19.2%的券商制定了ESG风险相关管理制度或体系。

值得一提的是,券商高度重视风险管理信息技术应用与数字化转型发展。2021年,券商加大风险管理系统的投入,重点针对风险数据集市、净资本及并表管理、风险监控预警、内部信用评级、同一客户、风险计量引擎、报表展示等系统功能点进行升级完善,并根据深圳证券交易所主板中小板合并、北京证券交易所、公募REITs等监管新规进行风控系统改造。

数字化风控方面,2021年券商致力于实时、精确、前瞻的全流程风险管理,主要从风险数据集市和风控系统架构的建设、风控指标的设计和识别预警、风险管理的操作与运维三个方面赋能风险管理。

6家试点券商风险管理实践成果显现

财联社记者注意到,在中证协此次报告中还披露了6家试点券商风险管理实践情况。据了解,首批纳入并表监管试点范围的6家券商包括中金公司、招商证券、中信证券、华泰证券、中信建投、国泰君安等。在2021年,上述券商实践取得积极成果。

例如同一业务、同一客户风险管理方面,其中关于同一业务,试点券商从业务风险特征、业务开展的市场层级、交易场所、标的所属金融工具类型、资产范畴等多维度考量,形成多层级的业务划分。而同一客户方面,试点券商根据各自同一客户的识别标准,对各业务线、子公司开展有风险暴露业务的客户进行集中管理,形成跨部门/子公司、跨业务的统一管理要求。

又例如在风险监测预警上,指标监测方面,试点券商均制定了集团层面多维度、多层级的风险指标体系,实现T+1日指标计量和跟踪监测,并且明确各层级指标范围、审批流程、监控预警机制及超预警处置流程。

2021年,试点券商积极提升风险动态监测预警能力,以数据为核心驱动、以风险定量为基础,全面整合各类风险预警信号,精准匹配客户与资产数据,力争做到对集团风险水平及变化趋势进行全面感知,实现风险信息的精准呈现、实时预警。

风险数据治理是试点券商高度重视的一环。报告显示,试点券商高度重视风险数据治理,并将风险数据治理作为公司层级数据治理整体框架下的重要部分不断进行完善。

此外,在风险管理信息系统建设上,试点券商持续建设完善与业务复杂程度和自身发展战略相适应的风险管理信息技术系统,整体来说,形成了全面风险管理平台、各类风险管理系统、集团风险数据集市和数据集市数据源等四个层级系统架构。

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