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量化交易成券商技术战主赛道,国泰君安新一代低延时交易平台上线,年内至少13家券商迭代量化功能
更优的订单处理能力和更快的行情反馈速度,已成为吸引采取高频交易策略的机构投资者的利器。各家券商也聚焦高频极速交易服务能力的优化,提升PB业务的核心竞争力。

财联社8月23日讯(记者 吴昊)更优的订单处理能力和更快的行情反馈速度,已成为吸引采取高频交易策略的机构投资者的利器。各家券商也聚焦高频极速交易服务能力的优化,提升PB业务的核心竞争力。

日前,国泰君安新一代信创分布式低延时交易平台顺利完成第四阶段面向经纪业务全客户的切换工作,并于8月22日正式上线运行。截至当日收盘,全天委托数量超过3200万笔,成交额近500亿元,客户数超过1500万人,系统平均延时低于40微妙。

国泰君安表示,新一代分布式核心交易系统切换上线是公司全面数字化转型的基础性、先导性、战略性项目,对公司保持行业科技领先地位具有十分重要的意义。

据了解,本次系统建设的工作难点在于如何实现平稳切换。对此,国泰君安通过分系统、分阶段的方式,首创异构交易系统备份机制实现2分钟内的无感式切换体验,解决了困扰行业已久的异构备份难题。

根据华锐技术官网信息显示,该平台在容错容灾、交易时延、节点容量等核心参数指标表现优异,性能显著提升。

中信证券测算认为,截至今年二季度末,量化私募整体规模约达到1.45万亿元,在证券类私募中的占比为24.1%。在需求的强驱动之下,量化交易这一基础功能也成为券商PB系统的迭代核心。

据记者不完全统计,今年以来,至少已有包括海通证券、申万宏源、平安证券、中金财富、安信证券、天风证券等13家券商,对此进行了迭代优化。

平均延时低于40微秒,创多个“首家”纪录

据国泰君安介绍,新一代信创分布式核心交易系统由公司自主研发,包含低延时交易平台和全业务集中清算平台,是公司全面数字化转型的基础性、先导性、战略性支撑平台。

8月22日,是该交易系统完成所有分支机构客户整体切换工作后的首个交易日。“系统的顺利上线,是提升公司核心竞争力、推动财富管理转型、促进高质量发展的重要举措。”国泰君安表示。

据介绍,当日系统运行平稳,各项指标健康,委托数量超过3200万笔,成交额近500亿元,客户数超过1500万人,系统平均延时低于40微秒,客户成交率实现良好提升。

国泰君安表示,公司在新一代信创分布式核心交易系统的建设过程中,从五个方面进行了创新探索,有多个“首家”的纪录。

其一,是行业首家在技术框架上实现了交易、账户、清算几大业务模块相分离的券商。新一代信创分布式低延时交易平台建立起了具有前瞻性的证券核心交易系统IT架构,可以更好地支持公司创新业务的发展。

其二,是首家将低延时技术应用到超大规模证券公司核心交易系统的券商。该系统基于信创高可靠低延时中间件,建设了分布式低延时交易平台,提升了系统效率,可满足现代金融核心业务系统对高可用、高并发、低时延、水平扩展等特性的要求。

其三,首创的异构交易系统备份机制,解决了长期困扰行业异构备份难题。据介绍,本次系统建设中,实现了新一代信创分布式核心交易系统与传统集中交易系统异构备份机制,可在2分钟内完成无感回切,为行业核心交易系统业务连续性能力的提升提供了新的解决机制。

其四,成功探索出超大规模证券公司核心交易系统上线切换切实可行的实施路径。国泰君安创新提出按照分系统客户级的灰度上线发布机制,通过选取部分典型客户在生产系统中进行充分的业务验证后,才逐步实施整体切换,成为行业首家实现新一代信创分布式核心交易系统成功上线的券商。

其五,是行业打造证券核心交易系统信创示范工程的一项成功实践案例,进一步提高了行业核心技术系统的抗风险能力。国泰君安表示,公司与华为、中兴通讯、华锐科技等签署战略合作协议,建立联合创新实验室,共同研发并率先使用信创核心部件,引领了信创产业发展。

分系统、分阶段,实现“无感式”体验

2018年,国泰君安即正式启动了自主研发建设公司新一代分布式核心交易系统,以期打破传统交易清算业务和系统相互耦合的状态,实现交易轻型化和交易、清算实时并行。

公司首席信息官俞枫在新一代核心交易系统启动会上指出,“要再打造一个能面向未来十年、成为行业标杆的交易系统。”

在新一代信创分布式低延时交易平台的建设过程中,最大的难点来自于如何实现平稳的切换工作。国泰君安表示,面对大量系统的适配改造工作,公司信息技术部创新地研发了能够融合新、老交易系统对外的数据接口,对相关系统和客户而言可以实现切换无感的良好体验。

为了确保平稳切换,公司信息技术部采取了分系统、分阶段切换上线的策略,将整个上线过程分为四个阶段,前三个阶段的切换工作为期一年多,第四阶段于2021年底正式启动。

国泰君安介绍,截至今年5月中旬,数据中心联合多方已组织了19批次的生产应急回切演练,其中中午和日间交易盘中应急回切7次,“应急处置都可以在2分钟以内完成,应急回切过程中未收到异常问题反馈,未对生产造成任何异常影响。”国泰君安表示。

6月6日,公司低延时交易平台切换工作顺利完成了陕西分公司16万多普通客户的整体切换上线工作。8月19日,低延时交易平台切换149家营业部,完成第四阶段面向所有普通客户的切换工作。

“新一代信创分布式低延时交易平台上线收官,标志着新一代信创分布式核心交易系统切换全部完成,意味着公司核心交易全面进入‘低延时’时代。”国泰君安表示。

量化交易服务成券商布局重点

按照数学模型的理念和对计算机技术的利用方式,量化交易方式可以进一步细分为自动化交易(Automatic Trading)、数量化投资(Quantitative Investment)、程序化交易(Program Trading)、算法交易(Algorithm Trading)、以及高频交易(High Frequency Trading)。这五种量化交易方式侧重点各有不同,是量化交易技术发展到不同程度的产物。

在机构主经纪业务需求提升,量化私募迅猛发展的当下,目前已有超过70家券商通过自研或由供应商提供的方式,布局量化交易服务并上线相关系统。

根据财联社此前报道,截至目前,卡方科技、恒生电子(恒生UFT,UST,LDP)、华锐技术(华锐ATP)、宽睿科技(宽睿OES)、顶点软件(顶点HTS极速)、金证股份(金证FOS)、盛立科技(盛立REM)、金仕达等是较为主流的量化交易系统供应商。

此外,中泰证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、华鑫证券、东吴证券、华宝证券等多家券商,还拥有自研的极速交易系统。

据一位券商机构业务人士观察,去年至今,算法交易/T0仍然是市场热点,并已带动了整体细分行业的发展。

结合公开资料以及新杭州英达的梳理统计,今年以来,包括海通证券、申万宏源、平安证券、中金财富、安信证券、东吴证券、长江证券、光大证券、国融证券、甬兴证券、德邦证券、世纪证券、天风证券等至少13家券商,针对量化交易这一基础功能进行了迭代优化。

例如8月22日,天风证券正式上线“天风证券宇量算法平台”,该平台旨在解决算法接入难、部署成本高、交易速度慢、绩效滑点大、运营无体系、用户体验差等行业痛点,全面满足客户在算法交易场景下的易用、智能、合规、极速需求。

据介绍,宇量算法平台将各类算法统一集成到天风“风驰”算法客户端进行交易与管理,提供体验一致的用户界面和操作方式,打造算法签约、查看、执行、监控、统计等功能的一站式交易平台。

天风证券表示,目前公司已上线了多种主动型算法、被动型算法以及T0算法,并基于统一绩效评价体系与标准针对每种算法进行打分归类,利用赛马机制持续推陈出新丰富扩大算法策略货架,为机构投资者及高净值客户提供更优质、更富有市场竞争力的算法交易服务。宇量算法平台的上线,更加丰富并完善公司特色算法交易服务体系。

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